אחת ההקבלות בין המשיח לבין משה רבינו מתייחסת למקום שהייתם בתקופה שלפני התגלותם כמושיעים: כשם שמשה רבינו גדל וחי בביתו של פרעה מלך מצרים לפני שגאל את בני ישראל מתחת עולו, כך גם מלך המשיח שוהה תחת שלטונם של גויים, לפני שגואל מהם את עם ישראל.
 
וכך אומרים חז"ל: "היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו (את משה) כאילו הוא בנה, ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך... בת פרעה (הייתה) מגדלת מי שעתיד ליפרע מאביה, ואף מלך המשיח, שעתיד ליפרע מאדום (הגלות האחרונה, הנוכחית, נקראת 'גלות אדום'), יושב עמהם במדינה, שנאמר: 'שם ירעה עגל ושם ירבץ' (ישעיה כז י)".
 
העגל כאן משמש משל למלך המשיח, ש"ירעה" – יתקיים – במדינת אדום, ובהמשך הפסוק שם נאמר: "וכילה סעיפיה". כלומר, שבסופו של דבר הוא יכלה את השלטון שתחתיו גדל.
 
גם במקומות נוספים מופיע שמלך המשיח נמצא בחוץ לארץ בזמן הגלות. הגמרא מספרת כי רבי יהושע בן לוי פגש את המשיח "על פתחה של רומי".
 
אחד ההסברים לכך מבוסס על המשל התלמודי: "מיניה וביה אבא לשדי ביה נרגא". ובתרגום (חופשי) מארמית: ידית הגרזן שחוטב את העצים עשויה מהם עצמם. הרעיון שמבטא המשל הוא, שכדי לחסל גורם מסוים שואבים כוחות מאותו גורם בעצמו. ובענייננו, כדי להביס ולנצח את בית פרעה, גדל שם משה ושאב משם כוחות, וכך כדי להביס ולהכניע את הגויים, חי המשיח ומתקיים בארצם, ארץ אדום.
 
אמנם כיום אין שלטון שנקרא אדום (או רומי). אולם אלו כינויים שמתייחסים לשלטון הרם (מעצמת העל) בעולם לפני הגאולה השלמה. מי שעונה כיום להגדרה הזו זוהי אמריקה. מעניין לציין כי הרב הקדוש מצאנז התבטא פעם בשביעי של פסח: "כמדומה לי שמשיח יתגלה באמריקה", והרבי מליובאוויטש מלך המשיח אמר בהזדמנות לרבנים הראשיים לישראל, כי לא יתרעמו אם המשיח יתגלה תחילה בברוקלין...
 
(אמנם הרמב"ם כותב באגרת תימן כי התגלותו של מלך המשיח תחל בארץ ישראל – אולם הוא נמנע מלהביא זאת כהלכה למעשה בספר "משנה תורה").